2022-10-202022-10-202016GONÇALVES, C. C.; PORTUGAL, M. S.; ARAGON, E. K. S. B. Assessing Brazilian macroeconomic dynamics using a Markov-switching DSGE model. EconomiA, Brasília, v. 17, p. 23-42, 2016.1517-7580http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3626O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento dos principais parâmetros da economia brasileira através da estimac ̧ão de um modelo DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) de economia aberta usando métodos bayesianos e permitindo mudanc ̧as de regime markovianas de determinados parâmetros. Utilizando o modelo DSGE desenvolvido por Justiniano e Preston (2010) e o método de soluc ̧ão do modelo Markov Switching DSGE (MS-DSGE) proposto por Farmer et al. (2008), este trabalho encontrou superioridade nos ajustes dos dados dos modelos que incorporaram mudanças markovianas, rejeitando a hipótese de parâmetros constantes em modelos DSGE para a economia brasileira. © 2016 National Association of Postgraduate Centers in Economics, ANPEC. Production and hosting by Elsevier B.V. All rights reserved.en-USopenAcessModelo DSGEMarkov switchingMS-DSGEArtigo10.1016/j.econ.2016.03.001DSGE modelMarkov switchingMS-DSGE