Navegando por Palavra-chave "Markov switching"

Agora exibindo 1 - 1 de 1
  • Imagem de Miniatura
    Item
    Assessing Brazilian macroeconomic dynamics using a Markov-switching DSGE model
    (2016) Gonçalves, Caio César Soares; Portugal, Marcelo Savino; Aragón, Edilean Kleber da Silva Bejarano
    O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento dos principais parâmetros da economia brasileira através da estimac ̧ão de um modelo DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) de economia aberta usando métodos bayesianos e permitindo mudanc ̧as de regime markovianas de determinados parâmetros. Utilizando o modelo DSGE desenvolvido por Justiniano e Preston (2010) e o método de soluc ̧ão do modelo Markov Switching DSGE (MS-DSGE) proposto por Farmer et al. (2008), este trabalho encontrou superioridade nos ajustes dos dados dos modelos que incorporaram mudanças markovianas, rejeitando a hipótese de parâmetros constantes em modelos DSGE para a economia brasileira. © 2016 National Association of Postgraduate Centers in Economics, ANPEC. Production and hosting by Elsevier B.V. All rights reserved.