Dívida pública brasileira no espectro macroeconômico: uma análise com o modelo SVAR

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dc.creatorDias, Filipe Marquespt_BR
dc.creatorTorres, Carlos Eduardo Gamapt_BR
dc.creatorWanderley, Cláudio Burianpt_BR
dc.creator.affilliationSENAI/FIEMGpt_BR
dc.creator.affilliationUniversidade Federal de Ouro Pretopt_BR
dc.creator.affilliationFundação João Pinheiropt_BR
dc.date.accessioned2023-02-14T15:05:01Z
dc.date.available2023-02-14T15:05:01Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractEssa pesquisa utiliza-se do modelo de vetores autorregressivos estrutural (SVAR) no intuito de compreender a dinâmica da dívida interna brasileira e a sua relação com as principais variáveis macroeconômicas. Os principais resultados alcançados a partir do modelo econométrico implementado indicam que a elevação do gasto público implicará efetivamente em um choque positivo no PIB, entretanto, se tal choque vier acompanhado de uma elevação da dívida pública os efeitos observados serão negativos. Assim a execução da política fiscal de uma maneira adequada demandaria uma compreensão apronfudada do ambiente macroeconômico para garantir sua efetividade. Outro resultado a se destacar refere-se ao fato de que a volatilidade da taxa de juros que efetivamente incide sobre a dívida pública é muito maior do que a indicada pela taxa Selic.pt_BR
dc.description.abstractenThis research uses the structural autorregressive vector model (SVAR) in order to understand the dynamics of Brazilian internal debt and its relationship with the main macroeconomic variables. The main results indicates that the increase in public spending will effectively result in a positive shock in GDP, however, if such a shock generates a increase in public debt the observed effects will be negative. Thus, the execution of fiscal policy in an appropriate manner would require an deep understanding of the macroeconomic environment to ensure its effectiveness. Another result to be highlighted is the fact that the volatility of the effective interest rate of public debt is much higher than that indicated by the Selic rate.pt_BR
dc.description.vcgeGoverno e Políticapt_BR
dc.identifier.citationDIAS, F. M.; TORRES, C. E. G.; WANDERLEY, C. B. Dívida pública brasileira no espectro macroeconômico: uma análise com o modelo SVAR. Revista de Economia do Centro-Oeste. v. 7, n. 1, p. 2-20, 2021. pt_BR
dc.identifier.doi10.5216/reoeste.v7i1.70454pt_BR
dc.identifier.issn2447-231Xpt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3672
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsopenAcesspt_BR
dc.subject.enBrazilian public debt dynamicspt_BR
dc.subject.enGovernment expenditurept_BR
dc.subject.enStructural vector autoregression modelpt_BR
dc.subject.otherDinâmica das finanças públicas brasileirapt_BR
dc.subject.otherDespesa públicapt_BR
dc.subject.otherModelo vetor autorregressivo estruturalpt_BR
dc.titleDívida pública brasileira no espectro macroeconômico: uma análise com o modelo SVARpt_BR
dc.typeArtigopt_BR
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