Proposta de um modelo de alocação de ativos adequado aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), baseada no estudo de caso do estado do Espírito Santo

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dc.contributor.advisorCampos, Daniel Henrique da Cunha
dc.creatorTulli, Gilberto de Souza
dc.date.accessioned2025-02-21T18:34:06Z
dc.date.available2025-02-21T18:34:06Z
dc.date.issued2024
dc.degree.date2024
dc.degree.grantorFundação João Pinheiro. Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho
dc.degree.levelEspecialização
dc.description.abstractEste trabalho explora a dinâmica dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) no Brasil, destacando sua evolução e as regulamentações mais recentes. O foco recai sobre a importância dos investimentos na busca pelo equilíbrio atuarial, especialmente após a implementação de regras mais rigorosas para a aplicação dos recursos previdenciários, sobretudo em relação à governança e responsabilização, resultando em um ambiente operacional mais desafiador para gestores de RPPS. O cerne do trabalho é apresentar um modelo de gestão de carteira de investimentos baseado na Teoria do Portfólio de Markowitz e Sharpe. Evitando complexidades matemáticas, o autor propõe uma abordagem prática e ilustrativa, tornando a técnica acessível aos gestores. O estudo de caso do RPPS do Estado do Espírito Santo exemplifica a aplicação prática da teoria, otimizando carteiras teóricas e comparando-as com a realidade do fundo. Na conclusão, o autor oferece um processo simplificado de gestão, proporcionando aos gestores de RPPS uma abordagem objetiva para a alocação de ativos. A proposta visa reduzir a dependência de decisões baseadas em notícias ou impulsos emocionais, fortalecendo a fundamentação técnica nas escolhas de investimentos.
dc.description.abstractenThis paper explores the dynamics of public sector pension plans (RPPS) in Brazil, highlighting their evolution and the most recent regulations. The focus is on the importance of investments in the pursuit of actuarial balance, especially after the implementation of stricter rules for the allocation of pension resources, particularly regarding governance and accountability, resulting in a more challenging operational environment for RPPS managers. The core of the work is to present an investment portfolio management model based on Portfolio Theory by Markowitz and Sharpe. Avoiding mathematical complexities, the author proposes a practical and illustrative approach, making the technique accessible to managers. The case study of the RPPS of the State of Espírito Santo exemplifies the practical application of the theory, optimizing theoretical portfolios and comparing them with the fund's reality. In conclusion, the author offers a simplified management process, providing RPPS managers with an objective approach to asset allocation. The proposal aims to reduce dependence on decisions based on news or emotional impulses, strengthening the technical foundation in investment choices.
dc.format.medium30 p. : il. color.
dc.identifier.citationTULLI, G. de S. Proposta de um modelo de alocação de ativos adequado aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), baseada no estudo de caso do estado do Espírito Santo. 2024. 30 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Administração Pública, Planejamento e Gestão Governamental) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2024.
dc.identifier.urihttps://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4379
dc.language.isopt_BR
dc.rightsopen access
dc.subject.enRPPS
dc.subject.enInvestments
dc.subject.enModern Portfolio Theory
dc.subject.enMarkowitz
dc.subject.enSharpe
dc.subject.enBacktesting
dc.subject.otherRPPS
dc.subject.otherInvestimentos
dc.subject.otherTeoria Moderna do Portfólio
dc.subject.otherMarkowitz
dc.subject.otherSharpe
dc.subject.otherBacktesting
dc.titleProposta de um modelo de alocação de ativos adequado aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), baseada no estudo de caso do estado do Espírito Santo
dc.typeMonografia
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